Futuro de Índice
S&P Merval

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Sobre el Futuro de Índice S&P Merval

Los futuros sobre índices accionarios representan la obligación de comprar o vender una cartera teórica de acciones reflejada por el índice en una fecha posterior y a un precio determinado durante la negociación.

Si bien los futuros de índices son menos conocidos entre los inversores locales, a nivel mundial se encuentran entre los contratos de derivados más negociados.

En BYMA se negocian Futuros de Índice S&P Merval.

El Índice S&P Merval surge de la alianza consolidada entre BYMA y S&P Dow Jones Índices. S&P DJI es el principal proveedor global de datos e investigación basada en índices y asumió desde el 14 de enero de 2019 la producción, el desarrollo, el otorgamiento de licencias, la distribución y la administración de los índices vigentes y futuros de BYMA. Para más información respecto a este índice accedé a su página oficial en S&P DJI

Características principales del contrato

TickerMVL

Moneda de negociaciónARS

Tamaño del contratoUna unidad de Índice S&P Merval

Cantidad mínima de negociaciónUn contrato de S&P Merval

Alteración mínima de precio1 punto de Índice S&P Merval

Fechas de vencimiento habilitadasMes en curso y siguientes dos trimestres

Último día de negociaciónÚltimo día hábil del mes del contrato negociado

Para más información, podés acceder al Manual de Usuario

Sobre la operatoria

Activo subyacente Índice S&P MERVAL.
Código de negociación o Ticker MVL.
Tamaño del contrato Un (1) Índice S&P Merval.
Moneda de negociación y Cotización ARS (Pesos argentinos).
Vencimientos habilitados Mes en curso y siguientes 2 vencimientos trimestrales.
Fecha de vencimiento y último día de negociación Último día hábil del mes del contrato.
Margen Inicial por Contrato Ver Comunicado
Factor de Ajuste mensual del Margen Inicial Ver Comunicado
Derechos de Mercado Ver Derechos
Variación mínima de precio 1 punto de índice, equivalentes a $1 (un peso) por contrato.
Variación máxima de precio Hasta un valor equivalente al 100% de los márgenes.
Forma de liquidación Por diferencia entre el precio de cierre del contrato de futuro y el precio de compraventa negociado entre las partes.

Para más información hacé click .

Sesiones y horarios de negociación Subasta de Apertura: 10:30 a 11:00hs.
Negociación Regular: 11:00 a 16:58hs.
Subasta de Cierre: 16:58 a 17:00hs.
Túneles de rechazo Túnel de rechazo tipo 1: variación superior al 7,5% sobre precio de ajuste.
Túnel de rechazo tipo 2: variación superior al 3% sobre el último precio.
Túnel de rechazo tipo 3: órdenes superiores a 100 contratos.
Túneles de subasta Túnel de subasta tipo 1: variación superior al 1,5% sobre precio de la última operación, último precio actualizado o precio de ajuste.
Túnel de subasta tipo 2: variación superior al 2% sobre el precio medio ponderado de las operaciones en 1 minuto.
Túnel de protección: variación superior al 2% con respecto al precio teórico.
Tipo de órdenes Limitada: Ejecutada por un precio limitado o mejor especificado en la orden.
Stop: se registra en el libro de ofertas cuando alcanza el precio de disparo. Deberá cerrarse a precios comprendidos entre el precio de disparo y el precio límite especificado en la orden.
Validez de las órdenes o time in force Day: validez por el día.
IOC: Immediate or cancel. Lo no concertado en el momento de ingreso se cancelará.
FOK: Fill or Kill. Todo o nada.